PENGUJIAN MONDAY EFFECT DAN ROGALSKI EFFECT PADA RETURN SAHAM LQ-45 DI BURSA EFEK INDONESIA

UDAYANI, VERA (2016) PENGUJIAN MONDAY EFFECT DAN ROGALSKI EFFECT PADA RETURN SAHAM LQ-45 DI BURSA EFEK INDONESIA. Undergraduate thesis, STIE Perbanas Surabaya.

Preview	Text ARTIKEL ILMIAH.pdf Download (689kB) | Preview
Preview	Text COVER.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (199kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (251kB) | Preview
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (222kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (267kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (194kB) | Preview
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Anomali pasar merupakan bentuk dari penyimpangan terhadap pasar modal efisien. Beberapa peneliti menemukan bentuk anomali pasar seperti the day of the week effect, Monday effect, week end effect, dan January effect. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji fenomena Monday effect dan Rogalski effect pada return saham di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang dipilih pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Dalam penelitian ini ada 21 sampel perusahaan yang berturut-turut masuk indeks LQ-45 selama periode Januari 2012 sampai Desember 2014. Alat uji yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah independent sample t-test. Hasil pengujian menemukan adanya fenomena Rogalski effect. Fenomena Monday effect terjadi pada periode tahun 2012, 2013, dan 2012-2014, tetapi tidak terjadi pada periode tahun 2014. Kata kunci: Anomali Pasar, Monday effect, Rogalski effect

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	600 - TECHNOLOGY > 650 - 659 MANAGEMENT & PUBLIC RELATIONS > 658 - GENERAL MANAGEMENT > 658.15 - FINANCIAL MANAGEMENT
Divisions:	Bachelor of Management
Depositing User:	Perpustakaan Universitas Hayam Wuruk Perbanas
Date Deposited:	04 Nov 2016 03:10
Last Modified:	04 Nov 2016 03:10
URI:	http://eprints.perbanas.ac.id/id/eprint/373

Actions (login required)

View Item